プログラムトレードとは |  プログラムトレードシミュレーションとは |  現実のトレードと今回のシミュレーションの差
   
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悩めるトレーダーならトレードルールに着目~米ドル/円のトレードシミュレーションにトライ

2009年度米ドル/円のデータを利用した分析



2009年度米ドル/円のデータを利用してプログラムでトレードをシミュレーションしていく上で本サイトで設定しているトレードルールは次のようになります。

流れとしては買いポジションを建てて翌日中にポジションクローズしてしまう短期な取引を続けて行きます。

2009年度米ドル/円のデータから変動の幅の目安を0.5円としてルールを組み立てます。

前日の高値、安値を用いて平均を求め、第二位を切り捨て小数点第一位にします。

この値に0.5を加えます。

この値を買いエントリー値とします。

この値より下げた場合買いポジションを建て、下げなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

その日の取引が終了し次の日の新たな始値がつくその時から、買いポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かって動き出します。

ポジションクローズの目標値は買いポジションの値から0.5円を足した値とします。

始値の時点で目標を上回っていたら始値で、当日中の相場で上回ったらその値でポジションクローズします。

当日中にポジションクローズできなかったら終値で強制的にポジションクローズします。

終値でポジションクローズする場合は収益はマイナスになる可能性があります。

これを毎日繰り替えしていきます。

買いポジションを建ている場合、翌日はその買いポジションをポジションクローズするのですが、その日の買いポジションを建てる作業も同時に行われます。

買いポジションを清算してからでないと次の買いポジションを建てないということではないのです。

買いポジションを清算していない時に新たな買いポジション買いポジションが建つと、日中に二つの買いポジションが建っている場合もあります。

ただ、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上重なることはありません。



《シミュレーション・ドキュメント》

 米ドル/円 プラス1日 初日スタート 新しい買いポジションはなし

 米ドル/円 プラス2日 新たに買いポジション建てる 前日より高値、安値共に上げる

 米ドル/円 プラス3日 下げが強い!高値、安値共に値下がり ここ数日は連続した上昇だった

 米ドル/円 プラス4日 一段と下げる!全体的に下がり調子 前日に建った買いポジションを決済

 米ドル/円 プラス5日 新しい買いポジションはなし 前日ポジションの清算

 米ドル/円 プラス6日 この数日下降トレンド継続していた 前日の買いポジションを売る

 米ドル/円 プラス7日 新しい買いポジションはなし 前日ポジション決済

 米ドル/円 プラス8日 もう数日間下降トレンド継続していた 前日ポジション決済

 米ドル/円 プラス9日 前日に建った買いポジションを決済 買いポジション建てる

 米ドル/円 プラス10日 しっかり上がる!レンジが一段高 新たに買いポジション建てる



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

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