スポンサードリンク
 
マネー力/大前研一
2008年、アメリカ発の金
融パニックは世界経済を直撃
した。これから世界は塗炭の
苦しみを味わうかもしれない
が、すべてを失ったわけでは
ない。新しい時代の幕開けで...
詳細・購入方法を見る
今こそ知りたい資産運用のセ
オリー/竹中正治
豊富な最新データを駆使して
、リスク・リターン関係の正
しい把握の仕方や、大局的な
相場の割安、割高の見抜き方
など、賢明な投資判断で、暴...
詳細・購入方法を見る
ビル・ミラーの株式投資戦略
/ジャネット・ロウ/三原淳

バフェット、リンチも成し遂
げられなかった前人未到の運
用実績!成長するIT銘柄を
バリュー投資法で発掘する。...
詳細・購入方法を見る
CEO vs.取締役会/アラン・
マレー/山崎康司
明日の企業経営の実権は誰の
手に!?企業経営を襲う新し
いパワールール。ヒューレッ
ト・パッカード社、AIG、
ボーイング社で最近起こった...
詳細・購入方法を見る
私たち、株でセミリタイア生
活送ってます/川崎さちえ
詳細・購入方法を見る
ながら族で勝つ・株の短期売
買デイトレ・スイング/川崎
さちえ
「1日にパソコンの前にいら
れるのは1時間もない」だっ
たら「自分流」を見つけまし
ょう。まずはこの「川崎式」...
詳細・購入方法を見る
【予約】 株価の見方 第7版

詳細・購入方法を見る
あなたにもできる資産運用虎
の巻/藤原秀樹
詳細・購入方法を見る
四方田先生の「株式投資テク
ニカル分析」の教科書/四方
田勝久
テクニカル分析の権威四方田
勝久先生が、テクニカル分析
のなかでも要といわれている
日柄・値幅について20年以...
詳細・購入方法を見る
困る前に貯める!1円から始
める資産運用/紀平正幸/竹
下さくら
二十代、三十代のうちに、い
つ、どれだけお金を貯めてお
けばいい?結婚、住宅購入、
子どもの教育など、ライフプ...
詳細・購入方法を見る
ゾーン/マーク・ダグラス/
世良敬明
本書では、投資家がトレード
で一貫した結果を出せない隠
された理由を明らかにし、奥
底に潜む心の習性がもたらす
障壁を乗り越えるため、実践...
詳細・購入方法を見る
西原理恵子の太腕繁盛記/西
原理恵子
のるかそるかの大バクチ、大
爆笑のFX奮闘記&鳥頭日記
。リーマン・ブラザーズもビ
ックリの豪華160ページ・
オールカラー。...
詳細・購入方法を見る
超カンタン!ウイークトレー
ドでラクして儲ける山本式投
資法/山本有花
一ヶ月で元手の1割の利益を
目標とした「コツコツ投資」
でラクして儲ける投資法。
詳細・購入方法を見る
タマル式「チャート練習帳」
/田丸好江
タマル式投資法は、一度に大
儲けを狙うのではなく、コツ
コツと少しずつ利益を積み重
ねていく方法です。このやり
方で、かつて私は投資資金を...
詳細・購入方法を見る
図解株式市場とM&A/保田隆

本書の物語は、あなたがカフ
ェの経営者として起業する場
面から始まります。いろんな
苦難もありましたが、企業規
模を拡大する過程で、株主や...
詳細・購入方法を見る
為替が動くとどうなるか/角
川総一
詳細・購入方法を見る
信託の基礎改訂/経済法令研
究会
新信託法や金融商品取引法等
の最新の内容を盛り込んで解
説。信託業務に携わる方々に
必携の書。
詳細・購入方法を見る

悩めるトレーダーならトレードルールに着目~米ドル/円の両建てトレードシミュレーションにトライ

2009年度米ドル/円のデータを利用した分析



2009年度米ドル/円のプログラムトレードシミュレーションを行うための基本ルールである両建てトレードルールを見ていきましょう。

流れとしては買いポジション、売りポジションをそれぞれ別な目標値を立てて条件に合えば成立させ、翌日中に成立したポジションのクローズをする短期な取引を続けて行きます。

状況によっては買いのみ、売りのみのポジションが建つ場合やどちらのポジションも建たないことがあります。

必ず両建てにするというわけではなく、条件に合う時だけ両建てになります。

2009年度米ドル/円のデータから変動の幅の目安を0.5円としてルールを組み立てます。

まずは買いエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨て、この値に0.5を加えた値を買いエントリー値とします。

エントリー値より下げたら買いポジションを建てます。

買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。

下げなければ見送りポジションは建てません。

次の日に買いポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かって動き出します。

ポジションクローズは買いポジションの値から0.5円を足した値を目標にします。

始値の時点で上回っていたら始値で、でなければ日中の相場で上回ったらその値でポジションクローズします。

目標を上回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。

当日中の相場で目標を上回ってポジションクローズ出来れば収支は必ずプラス、そうでなければ強制的ポジションクローズで収支はマイナスになる可能性があります。

次に売りエントリーのルールを説明します。

前日の高値、安値を用いて平均を求めます。

小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。

この値に0.5円を加えます。

この値を売りエントリー値とします。

この値を越えた場合売りポジションを建て、越えなければ何もしません。

ポジションを建てればその日はポジションクローズせずに置いておきます。

多くの証券会社はニューヨーククローズが一日の終わりとなると思いますが、この新たな始値がつくその時から売りポジションが建っている場合は今度はポジションの清算に向かいます。

ポジションクローズは売りポジションの値から0.5円を引いた値を目標にします。

始値の時点で目標を下回っていたら始値で、当日中の相場で下回ったらその値でポジションクローズします。

もしも条件的にポジションクローズするチャンスがこなければ終値で強制的にポジションクローズします。

収支としては条件に合ってポジションクローズ出来れば必ずプラス、終値でポジションクローズする場合はマイナスになる可能性があります。

これが作業として毎日続いていきます。

買いポジションまたは売りポジションを建ている場合、翌日は同じポジションをポジションクローズする行為と、新たに条件が合えばポジションを建てる行為が同時に行われます。

ポジションを清算してからでないと次の同じポジションを建てないということではないのです。

今回のトレードルールでの両建ては損失を凍結する為の行為としてではなく、売り、買いそれぞれの利益追求ロジックが同時に動くことで両方が成り立ったときに現れるものです。



《シミュレーション・ドキュメント》

 プラス1日 初日スタート 勢い強く!高値、安値共に上げる

 プラス2日 前日の売りポジションを買い戻す トレンドはっきり!高値、安値共に上昇傾向

 プラス3日 どうしようもなく全体的に下降 売りエントリーは見送り

 プラス4日 これからどうなる!全体的に下降 両建てエントリーなし

 プラス5日 前日の買いポジション決済 新しい両建てはなし

 プラス6日 ここ数日の値の下落は両建てにどう影響する? 両建てエントリーなし

 プラス7日 前日分の買いポジションクローズを目指す アクティブに値動き!前日の高値、安値共に越える

 プラス8日 前日に建った両建てポジションを決済 動くが激しく!値幅拡大

 プラス9日 前日の両建てポジションの清算 トレンドはっきり!高値、安値共に上昇傾向

 プラス10日 前日の売りポジションを買い戻す 前日に比べてレンジが上昇



《関連リンク》

 プログラムトレードとは

 プログラムトレードの利点

 トレードルールとは

 プログラムトレードシミュレーションとは

 バックテストとは

 現実のトレードと今回のシミュレーションの差

 APIとは

 APIを利用したトレードシステム

 ショートを基本としたシミュレーションドキュメント

 ロングを基本としたシミュレーションドキュメント

 両建てを基本としたシミュレーションドキュメント

 免責事項



 
Copyright (C) 2011 usd09a.mayuyu.net All Rights Reserved.